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看涨期权是怎么计算的？

2021年7月13日 14:43:39 来源:网友编辑:9981银票库阅读：179

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网友提问

发表于股票知识问答

看涨期权是怎么计算的？求解答。

理财顾问回答

银

银票库

2021年7月13日

看涨期权需要根据B-S模型的定价公式来看，即：C=S*N(D1)-L*E-γT*N( D2)。

C代表期权初始合理价格；L代表期权交割价格；S代表所交易金融资产现价；T代表期权有效期；r代表连续复利计无风险利率H；σ2代表年度化方差；N()代表正态分布变量的累积概率分布函数。

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